Analista De Risco E Precificação Sênior

Descrição da Vaga: Buscamos um profissional sênior e estratégico para integrar a nossa área de Risco e Precificação. Você terá a oportunidade de atuar na vanguarda da análise e precificação de instrumentos financeiros complexos (como Debêntures, CRIs, Notas Comerciais, CCBs e outros), garantindo a conformidade regulatória. Além disso, será responsável pelo cálculo de provisão de devedores duvidosos (PDD), pela análise de ativos estressados, incluindo ações judiciais e precatórios, e pela avaliação detalhada de garantias (fidejussória e real). Sua contribuição será fundamental para a mitigação de riscos e para as decisões estratégicas da empresa.

Quais serão as suas responsabilidades nesta posição:

Realizar a modelagem e avaliação complexa de instrumentos financeiros, com foco em ativos de crédito privado, otimizando o portfólio e a gestão de risco. Conduzir o controle rigoroso e a validação da precificação de ativos, assegurando a acuracidade e consistência das informações. Desenvolver e aperfeiçoar rotinas diárias, semanais e mensais de precificação, cálculo de PDD e avaliação de garantia, visando maior eficiência e automação. Prestar suporte estratégico às áreas internas, fornecendo relatórios de risco e precificação dos ativos que compõem as carteiras dos fundos sob administração. Assegurar a interpretação e aplicação correta de normativos regulatórios essenciais, como CVM 175 e AGRT ANBIMA, garantindo a conformidade legal e mitigando riscos operacionais e de mercado. Desenvolver e aprimorar ferramentas internas e externas e processos analíticos, buscando o aumento da eficiência operacional e da qualidade das análises.

Requisitos e Qualificações: Necessário:

Superior completo em Administração, Economia, Engenharia, Matemática, Estatística ou áreas correlatas. Experiência comprovada com pricing e avaliação de ativos financeiros, especialmente em mercados de crédito privado. Excel avançado e sólida experiência em VBA para automação de processos complexos. Conhecimento aprofundado de matemática financeira aplicada a instrumentos de mercado e modelos de risco. Vivência comprovada em dinâmicas e regulamentações do mercado financeiro. Excelente capacidade analítica, organização e proatividade.

Diferencial:

Conhecimento e experiência em Python para análise de dados e desenvolvimento de modelos de risco. Certificações do mercado financeiro (CPA-20, CEA, CGA, CGE, CFP). Conhecimento e experiência com as plataformas MITRA, LUZ ou BRITech.